<?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?>
<tactico-extension id="historical_volatility" version="1.0">

  <!--
  year_factorは年間の営業日数。週足では52, 月足では12等に変更する必要があるほか、
  標準偏差に「標本数-1」を使うのであればそれも考慮した値に修正することになる。
  -->
  <indicatorDef id="historical_volatility" location="os0">
    <parameters>int len, double year_factor</parameters>
    <defaultArgs>25, 240.0</defaultArgs>
    <parameterDescription>$unit数 $len, 年間立会 $year_fuctor</parameterDescription>
    <element label="HV" appearance="gold"><expression>
      let( (a = each(len, lambda((Quote q) log(q.close() / q.shift(1).close()))))
        sdev(a) * sqrt(year_factor) ) * 100.0
    </expression></element>
  </indicatorDef>


  <staticChart id="daily-hv" description="HV使用のサンプル" chartsession="daily" >
     <indicator name="tactico.移動平均線" args="$ma1"/>
     <indicator name="historical_volatility" args="$hv1, 240.0"/>
     <parameter id="ma1" initial="25"/>
     <parameter id="hv1" initial="25"/>
  </staticChart>

</tactico-extension>

